近年来，虽然我国银行业发展迅速，但也不能忽视其中存在的风险。《中国银行业２００７年信用风险分析报告》从五方面揭示了我国银行业的潜在风险：

    一是银行资产负债的期限错配现象严重，使银行资产负债管理和流动性管理将面临挑战。《报告》分析，目前，我国银行存贷期限结构不匹配现象十分严重，具体表现为短期贷款投放比例下降，而１年期以上的中长期贷款比例则不断提高；短期存款比例逐步上升，银行存款活期化趋势日益加强。据了解，２００６年，我国金融机构人民币中长期贷款比年初增加１．７３万亿元，占全部金融机构新增中长期贷款比重的９１％，中长期贷款比居高不下（图一、图二、表一）。与此同时，近年来在人民币升值背景下的流动性日趋过剩激活了房地产和股票价格，使银行的存款结构也发生相应改变，活期存款比重上升、定期存款比重下降。

    二是银行信贷追逐热点行业，其中部分行业的信用风险需要予以重点关注，行业风险积聚较为明显。《报告》认为，目前银行贷款向热点行业集中，商业银行的贷款主要投向了房地产业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，制造业等行业。最为突出的是房地产行业贷款。由于房价涨幅仍然偏高，房地产业利润较高，房地产贷款居高不下（图三、图四）。据相关数据显示，２００６年末，全国商业性房地产贷款余额３．６８万亿元，比年初增加６６５３亿元同比增长３７．２６％。其中，房地产开发贷款余额１．４１万亿元，比年初增加２９９６亿元，同比增长２７％，增速比上年同期快１０个百分点；购房贷款余额２．２７万亿元，比年初增加３６３０亿元，同比增长１９％，增速比２００５年同期快３．３个百分点。

    《报告》披露，房价风险增大的主要原因在于：一是容易受政策影响的波动较大，宏观调控易产生行业系统性风险；二是价格上涨幅度远远超过了人们预期。

    三是银行业依靠传统业务进行过猛扩张的经营模式以及较弱的风险管理水平，使商业银行难以应对经济增长放缓的压力，使其资产质量将受到考验。《报告》认为，由于中国银行业依赖于传统业务的粗放、扩张型的经营模式，在经济高速增长时期，商业银行往往存在贷款规模扩张冲动，银行中长期贷款比例和规模都发生显著提升。此外，金融机构贷款的快速增长导致其存贷比也大幅上升。截至２００７年上半年，有些银行存贷比都超过了７０％、甚至超过７５％，其中，存贷比较高的银行分别为浦发银行７６．５８％、兴业银行７２．３１％、民生银行７２．２０％、华夏银行７０．２７％（图五）。

    《报告》分析，信贷规模的扩张在一定程度上有助于银行不良资产比率的降低。但是，随着宏观经济金融运行不确定性的同步增加，一旦经济增长放缓，从银行贷款结构、外部经济环境变化、宏观金融调控力度、工业企业经营效益，以及银行在信用评级、风险预警、贷款定价、信贷组合、信贷资产证券化等风险防范技术上的差距来看，我国商业银行难以应对经济增长放缓的压力，银行不良贷款面临反弹的压力仍然不小，信贷资产质量将有待于时间的进一步检验和考验。

    四是利率市场化和人民币汇率形成机制的市场化将使银行的市场风险凸现。汇率和利率是开放资本市场上最为敏感的一对参数。《报告》认为，我国目前贷款利率上限已全部放开，实现利率完全市场化已指日可待。同时，自２００５年７月我国实行以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制度以来，汇率波动幅度也在逐渐增强。利率、汇率市场化已成必然。

    《报告》称，人民币升值给银行的业务发展带来了新的机遇，汇率衍生产品种类的不断丰富、境外投资规模的扩大。但是，在带来机遇的同时也加大了商业银行外汇业务和对外投资的市场风险：银行外汇资本金面临缩水的压力；商业银行外汇资产的流动性风险增强；外汇理财产品预期收益的风险加大。

    五是大中型银行的业务结构转型及中小商业银行尤其是城市商业银行的跨区域经营挑战其风险管理能力。《报告》认为，由于银行间的竞争不断加剧，监管部门对银行资本充足率和不良资产等硬性要求，以及在国家出台提高法定准备金率和加息的政策背景下，单一的依靠存贷差收入和规模扩张的发展思路，已使目前银行的盈利状况难以在长期内为继。因此，伴随着中国资本市场快速发展的良好势头，中国银行业普遍都在进行业务结构的转型，尤以发展零售业务、中间业务与综合经营为核心的业务结构转型为突破和重点。其中，国有商业银行的综合经营、国际化经营趋势加强。

    此外，《报告》称，随着综合经营趋势的加强，对大中型银行的风险管理提出了更高的要求和现实挑战，主要体现在这几方面：一是信用风险由原先的贷款领域扩大到信用卡领域，并且信用风险表现得日益复杂化；二是资本市场的发展为商业银行提供了增加非利息收入的市场空间，也增大银行的市场风险；三是由于综合经营趋势的不断加强，防范银行集团内部的系统性风险是关键所在。与此同时，城市商业银行通过新设分支机构或收购外地城商行，或者通过重组当地金融机构的模式实现跨区经营。 （作者：张伟勋 王哲）
  
  来源：中国贸易新闻网

  编辑：程永锋